كل ما تحتاج لمعرفته حول التداول الخوارزمي

أصبح التداول الخوارزمي يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين. إنه يزيل مخاطر الخطأ البشري، ويقلل من تكاليف المعاملات، ويمكن أن يكون مربحًا للغاية. ومع ذلك، قد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء إذا كنت جديدًا في التداول الآلي.

لهذا السبب قمنا بتجميع هذا الدليل معًا. ستخبرك على وجه التحديد ما هو التداول الخوارزمي - إيجابياته وسلبياته، ومتطلباته الفنية، وأفضل أدوات التداول الخوارزمية. سنستكشف أيضًا بعض الاستراتيجيات الشائعة وسنقدم لك مثالاً.

ما هو التداول الخوارزمي؟

التداول الخوارزمي هو تداول آلي يقوم بالتداول لك باستخدام برنامج كمبيوتر مع تعليمات محددة مسبقًا. ويُشار إليه غالبًا أيضًا باسم التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود. والفكرة هي أنه يمكن تحقيق الأرباح من الصفقات بشكل أسرع بكثير وبشكل متكرر أكثر مما يستطيع المتداول البشري القيام به.

يمكن أن تعتمد تعليمات الخوارزمية على أي نموذج رياضي وتتضمن إرشادات حول السعر والكمية وتوقيت التداولات. نظرًا لعدم وجود مشاركة بشرية في التجارة، يتم إزالة تأثير الأخطاء البشرية والعواطف من أنشطة التداول.

مزايا التداول الخوارزمي

هناك عدة أسباب تدفعك إلى النظر في التداول الخوارزمي، بما في ذلك:

• يتم وضع أوامر التداول بشكل فوري ودقيق، مما يؤدي إلى زمن وصول منخفض. وهذا يساعد على تجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار.
• يمكن أن يؤدي التداول الآلي إلى تنفيذ أفضل للصفقات بأفضل الأسعار.
• يتم فحص ظروف السوق المتعددة تلقائيًا.
• يتم تخفيض تكاليف المعاملات.
• لا يوجد خطر حدوث خطأ بشري يؤثر على التجارة
• يمكن استخدام الاختبار الخلفي مع البيانات التاريخية وفي الوقت الحقيقي لتحديد مدى جدوى استراتيجيات التداول.

مساوئ التداول الخوارزمي

وبطبيعة الحال، فإن التداول الخوارزمي له أيضًا العديد من الجوانب السلبية، بما في ذلك:

• يتنبأ التداول الخوارزمي بحركات السوق المستقبلية باستخدام النماذج الرياضية والبيانات التاريخية. وهذا يعني أن أحداث البجعة السوداء (اضطرابات السوق غير المتوقعة) يمكن أن تؤدي إلى خسائر.
• على الرغم من أن الكمون المنخفض للتداول الآلي يعد إيجابيًا في الغالب، إلا أنه يعني أنه عندما يتأخر تنفيذ التجارة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر وفرص ضائعة.
• يمكن أن تؤثر الصفقات الخوارزمية الكبيرة بشكل كبير على أسعار السوق. إذا لم يقوم المتداولون بتعديل تداولاتهم للتكيف مع هذه التغييرات، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر.
• يمكن أن تؤدي المشكلات الفنية مثل بطء اتصالات الإنترنت إلى تعطيل التجارة.
• هناك لوائح معقدة وغالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً والتي يجب أن يلتزم بها التداول الآلي.
• قد يكون إنشاء وتنفيذ أنظمة التداول الآلي أمرًا مكلفًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المتداولين دفع رسوم بانتظام مقابل خلاصات البيانات والبرامج.
• اعتمادًا على نهج التداول المفضل لديك، يمكن اعتبار الافتقار إلى الحكم البشري في التداول الآلي بمثابة جانب سلبي. قد لا يكون هذا هو الخيار الأفضل إذا كان أسلوبك أكثر غريزية وبديهية.

ما هي المتطلبات الفنية اللازمة للتداول الخوارزمي؟

لاستخدام التداول الآلي، تحتاج إلى دمج استراتيجية التداول الخاصة بك في عملية محوسبة يمكنها تقديم الطلبات من خلال حساب تداول. بمجرد القيام بذلك، تحتاج إلى إجراء اختبار خلفي له، والذي يتضمن اختباره على الصفقات التاريخية لمعرفة ما إذا كان سينجح.

المتطلبات الفنية المحددة للتداول الآلي هي:

• إذا كان لديك معرفة بالبرمجة، فيمكنك برمجة الخوارزمية بنفسك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستحتاج إلى استئجار مبرمجين للقيام بذلك نيابةً عنك. يمكنك أيضًا استخدام البرامج المعدة مسبقًا (المزيد حول هذا قريبًا).
• الاتصال بالشبكة.
• الوصول إلى منصات التداول لتقديم الأوامر
• البنية التحتية والقدرة على إجراء الاختبار الخلفي على النظام
• يجب أن يكون النظام قادرًا على مراقبة خلاصات بيانات السوق حتى يتمكن من تحديد الفرص.
• لإجراء الاختبار الخلفي، ستحتاج إلى الوصول إلى البيانات التاريخية.

أدوات التداول الخوارزمية

يمكنك استخدام برامج التداول الخوارزمية إذا كنت تفتقر إلى المتطلبات الفنية لبرمجة خوارزمية التداول ولا ترغب في توظيف مبرمجين. أفضل البرامج المتوفرة حاليا تشمل:

• كلشي
• ترادستيشن
• مخططات DX
• تيكرون
• بناء ألفا
• الحقيقة
• خيار الجيب
• فكسرو
• كبير قصيرة
• وندر للتجارة
• ألبيبس
• هاس أون لاين
• قاعدة العملة
• TradingView
• UltraAlgo
• سبيدبوت
• بيونيكس
• كريبتوهوك

كيفية اختيار أفضل أداة التداول Algo

عند مقارنة الأدوات المختلفة، ضع في اعتبارك النقاط التالية:

• فكر في مدى انحدار منحنى التعلم. هل البرنامج سهل الاستخدام؟ هل تحتاج إلى معرفة الترميز؟ تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يتوافق مع مستوى راحتك وخبرتك الفنية.
• تقييم مدى قابلية البرنامج للتخصيص والتكوين. يعد هذا أمرًا حيويًا لتخصيصه ليتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر وتفضيلاتك التجارية.
• قم بتقييم السعر وتأكد من أنه يمثل قيمة جيدة مقابل المال.
• تأكد من أن البرنامج يتمتع بقدرات اختبار رجعي قوية.
• ابحث عن منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام.
• تحديد أنواع الأصول المتوفرة وأي رسوم مستمرة.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

من تداول الخيارات عبر الإنترنت إلى التداول المتأرجح، هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن للمتداولين استخدامها. وبالمثل، هناك العديد من الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة في التداول الآلي، مثل:

استراتيجيات تتبع الاتجاه

هذه هي استراتيجيات التداول الآلي الأكثر استخدامًا. وهي تتبع الاتجاهات في اختراقات القنوات، والمتوسطات المتحركة، وحركات مستوى الأسعار، والمؤشرات الفنية ذات الصلة. وهي لا تتضمن أي تنبؤات أو تنبؤات للأسعار، لذا فهي الاستراتيجيات الأكثر وضوحًا التي يمكن تنفيذها. عندما يتم تحديد الاتجاهات المرغوبة، تبدأ الصفقات.

تتضمن الإستراتيجية الأكثر شيوعًا لتتبع الاتجاه استخدام المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يوم.

فرص المراجحة

تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد الأسهم المدرجة في القائمة المزدوجة. بعد ذلك، تقوم بشرائه بسعر أقل في أحد الأسواق وتبيعه بسعر أعلى في سوق مختلفة - ويؤدي فرق السعر إلى المراجحة (ربح خالي من المخاطر). يمكن للتداول الخوارزمي أن يجعل هذه الإستراتيجية مربحة من خلال تحديد الفرص بسرعة وتقديم الطلبات بكفاءة.

نطاق التداول (متوسط ​​الارتداد)

نظرية هذه الإستراتيجية هي أن أسعار الأصول تعود دائمًا إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري وأن الأسعار المنخفضة والمرتفعة تكون مؤقتة فقط. عندما تدخل الأصول وتخرج من نطاق سعري محدد، تقوم الخوارزمية تلقائيًا بإجراء عمليات التداول عليها.

الاستراتيجيات القائمة على النماذج الرياضية

وتستند هذه الاستراتيجيات إلى اتجاهات السوق والنظرية الاقتصادية والبيانات وتحركات الأسعار. وهي تحظى بشعبية متزايدة بين المتداولين، مما يؤدي إلى تداول أكثر منهجية وكفاءة داخل الأسواق المالية.

تتضمن بعض الأمثلة على الاستراتيجيات القائمة على النماذج الرياضية ما يلي:

• نظرية المحفظة العشوائية
• المراجحة النسبية
• توقيت القاع
• الشبكات العصبية
• دلتا محايدة

متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP)

يتم استخدام VWAP لتنفيذ الطلبات الكبيرة مع الحد من تأثيرها على السوق. فهو يساعد المتداولين على تحقيق أسعار قريبة من السوق VWAP خلال فترات محددة. كما يتم استخدامه بانتظام كمعيار عند مقارنة عمليات تنفيذ التجارة.

النسبة المئوية للحجم (بوف)

تم إعداد استراتيجية التداول الخوارزمية هذه لإرسال أوامر جزئية حتى يتم ملء أمر التداول. يتم إرسال هذه الأوامر وفقاً لحجم التداول في الأسواق ونسبة المشاركة المحددة.

متوسط ​​السعر المرجح زمنيًا (TWAP)

يتم استخدام هذه الإستراتيجية لتقسيم الطلبات الكبيرة ثم إطلاق أجزاء أصغر محددة من الطلب بشكل ديناميكي إلى السوق. يستخدم فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين أوقات البداية وأوقات النهاية للقيام بذلك. لقد تم تصميمه للحد من تأثير السوق من خلال تنفيذ أوامر قريبة من متوسط ​​الأسعار بين أوقات البداية والنهاية.

عجز التنفيذ

من خلال التداول خارج السوق في الوقت الفعلي، يمكن لهذه الإستراتيجية تقليل تكاليف تنفيذ الأوامر والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة لتأخير التنفيذ. فهو يقلل من معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم بشكل غير موات، ويزيده عندما يتحرك بشكل إيجابي.

المقاييس الزمنية للتجارة الخوارزمية

اعتمادًا على أهدافك وظروف السوق المحددة، يمكن أن يعمل التداول الخوارزمي عبر نطاقات زمنية مختلفة. تشمل المقاييس الزمنية الأكثر شيوعًا لهذا النوع من التداول ما يلي:

• التداول عالي التردد (HFT): يتضمن ذلك تنفيذ عدد كبير من الصفقات في فترات زمنية قصيرة جدًا.إنه يهدف إلى الاستفادة من أوجه القصور في السوق الصغيرة.

• التداول المتأرجح: حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من تغيرات الأسعار.
• التداول اليومي: يمكن للمتداولين خلال اليوم استخدام الخوارزميات لوضع الأوامر في ثوانٍ.ويمكن أيضًا تنفيذ مقياس زمني قائم على الساعة لتنفيذ الأوامر.

ستؤثر المقاييس الزمنية التي تختارها بشكل كبير على تصميم وتنفيذ وربحية نظام التداول الخوارزمي الخاص بك. لذلك، يجب عليك اعتماد النطاق الزمني الذي يناسب قدرتك على تحمل المخاطر وأهدافك المحددة.

مثال على التداول الخوارزمي

دعونا نلقي نظرة على مثال لاستراتيجية التداول الخوارزمية التي تتبع الاتجاه.

• تحدد الخوارزمية صليبًا ذهبيًا. يحدث هذا الحدث عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.
• يتم إنشاء إشارة شراء، مما يعني أن الخوارزمية تنفذ أمر شراء للأداة المالية.
• تستمر الخوارزمية في مراقبة المتوسطات المتحركة.
• وتظهر إشارة البيع عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما عن المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.
• يتم تنفيذ أمر البيع، مما يؤدي إلى إغلاق المركز.
• يتيح ذلك للخوارزمية تجنب الخسائر أثناء الاتجاهات الهبوطية وجني الأرباح خلال الاتجاهات الصعودية.
• يجب أن تكون عمليات الانتقال للمتوسط ​​المتحرك والمعلمات المحددة دقيقة للغاية حتى تكون فعالة.

خاتمة

يستخدم التداول الخوارزمي التكنولوجيا لإنشاء نظام تداول يزيل مخاطر الخطأ البشري من عملية صنع القرار ويمكن أن يولد مستويات ربح أعلى من التداول البشري التقليدي. على الرغم من أن الأمر يتطلب بعض الخبرة الفنية لبرمجة الخوارزمية الخاصة بك، إلا أن هناك الكثير من الأدوات المعدة مسبقًا والتي يمكنك استخدامها بدلاً من ذلك.

إن استخدام الأنظمة الآلية لا ينفي أهمية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المدروسة. يجب أن يكون لدى المتداولين فهم واضح لرغبتهم في المخاطرة، وأهدافهم المالية، والفروق الدقيقة في الأسواق التي يتعاملون معها.

يعد التداول الخوارزمي أداة قوية أعادت تشكيل مشهد الأسواق المالية. سواء اخترت صياغة خوارزمياتك الخاصة أو استخدام أدوات معدة مسبقًا، فمن الضروري التعامل مع التداول الخوارزمي من خلال فهم شامل لفوائده ومخاطره وكيف يتناسب مع استراتيجية التداول الأوسع الخاصة بك.