Tout ce que vous devez savoir sur le trading algorithmique

Le trading algorithmique devient très populaire parmi les traders. Cela supprime le risque d’erreur humaine, réduit les coûts de transaction et peut être très rentable. Cependant, cela peut être un peu intimidant si vous débutez dans le trading automatisé.

C'est pourquoi nous avons élaboré ce guide. Il vous dira précisément ce qu'est le trading algorithmique : ses avantages et ses inconvénients, ses exigences techniques et les meilleurs outils de trading algorithmique. Nous explorerons également quelques stratégies courantes et vous donnerons un exemple.

Qu’est-ce que le trading algorithmique ?

Le trading algorithmique est un trading automatisé qui effectue des transactions pour vous à l'aide d'un programme informatique avec des instructions prédéfinies. Il est également souvent appelé trading algo ou trading boîte noire. L’idée est que des bénéfices peuvent être générés par les transactions beaucoup plus rapidement et plus fréquemment qu’un commerçant humain ne le pourrait.

Les instructions de l'algorithme peuvent être basées sur n'importe quel modèle mathématique et inclure des lignes directrices concernant le prix, la quantité et le calendrier des transactions. Comme il n’y a aucune implication humaine dans le commerce, l’impact des erreurs humaines et des émotions est supprimé des activités commerciales.

Les avantages du trading algorithmique

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez vous pencher sur le trading algorithmique, notamment :

• Les ordres commerciaux sont passés instantanément et avec précision, ce qui entraîne une faible latence. Cela permet d’éviter des changements de prix importants.
• L'algo-trading peut permettre la meilleure exécution des transactions à des prix optimaux.
• Plusieurs conditions de marché sont vérifiées automatiquement.
• Les coûts de transaction sont réduits.
• Aucun risque d’erreur humaine affectant le commerce
• Le backtesting avec des données historiques et en temps réel peut être utilisé pour déterminer la viabilité des stratégies de trading.

Les inconvénients du trading algorithmique

Bien entendu, le trading algorithmique présente également plusieurs inconvénients, notamment :

• Le trading algorithmique prédit les mouvements futurs du marché en utilisant des modèles mathématiques et des données historiques. Cela signifie que les événements cygnes noirs (perturbations imprévues du marché) peuvent entraîner des pertes.
• Bien que la faible latence de l'algo-trading soit essentiellement positive, cela signifie que lorsque l'exécution d'une transaction est retardée, cela peut entraîner des pertes et des opportunités manquées.
• Les transactions algorithmiques importantes peuvent avoir un impact significatif sur les prix du marché. Si les traders n'ajustent pas leurs transactions pour s'adapter à ces changements, cela peut entraîner des pertes.
• Des problèmes techniques tels que la lenteur des connexions Internet peuvent perturber le commerce.
• Il existe des réglementations complexes et souvent chronophages auxquelles l'algo-trading doit se conformer.
• Il peut être coûteux d’établir et de mettre en œuvre des systèmes d’algo-trading. De plus, les traders doivent régulièrement payer des frais pour les flux de données et les logiciels.
• En fonction de votre approche de trading préférée, le manque de jugement humain dans le trading algo peut être considéré comme un inconvénient. Ce n’est peut-être pas la meilleure option si votre approche est plus instinctive et intuitive.

Quelles sont les exigences techniques nécessaires au trading algorithmique ?

Pour utiliser l'algo-trading, vous devez intégrer votre stratégie de trading dans un processus informatisé permettant de passer des ordres via un compte de trading. Une fois que vous avez fait cela, vous devez le backtester, ce qui implique de le tester sur des transactions historiques pour voir s'il aurait réussi.

Les exigences techniques spécifiques à l’algo-trading sont :

• Si vous avez des connaissances en programmation, vous pouvez programmer vous-même l’algorithme. Sinon, vous devrez embaucher des programmeurs pour le faire à votre place. Vous pouvez également utiliser un logiciel prédéfini (nous en reparlerons bientôt).
• Connectivité réseau.
• Accès aux plateformes de trading pour passer des ordres
• L'infrastructure et la capacité d'effectuer des backtests sur le système
• Le système doit être capable de surveiller les flux de données du marché afin de pouvoir identifier les opportunités.
• Pour le backtesting, vous aurez besoin d’accéder aux données historiques.

Outils de trading algorithmique

Vous pouvez utiliser un logiciel de trading algorithmique si vous ne disposez pas des exigences techniques nécessaires pour programmer un algorithme de trading et si vous ne souhaitez pas embaucher de programmeurs. Le meilleur logiciel actuellement disponible comprend :

• Kalshi
• Station commerciale
• Graphiques DX
• Tickeron
• Construire l'alpha
• réalité
• Option de poche
• FxPro
• GrosCourt
• Commerce merveilleux
• Tous les pips
• HaasEn ligne
• Coinrule
• TradingView
• UltraAlgo
• Robot rapide
• Pionex
• CryptoHawk

Comment choisir le meilleur outil d'algo-trading

Lorsque vous comparez différents outils, tenez compte des points suivants :

• Considérez à quel point la courbe d’apprentissage est abrupte. Le logiciel est-il facile à utiliser ? Avez-vous besoin de connaissances en codage ? Assurez-vous que la plateforme que vous choisissez correspond à votre niveau de confort et à votre expertise technique.
• Évaluez dans quelle mesure le logiciel est personnalisable et configurable. Ceci est essentiel pour l’adapter à votre tolérance au risque et à vos préférences de trading.
• Évaluez le prix et assurez-vous qu’il représente un bon rapport qualité-prix.
• Assurez-vous que le logiciel dispose de solides capacités de backtesting.
• Trouvez une plateforme avec une interface conviviale.
• Identifiez les types d’actifs disponibles et les frais courants.

Stratégies de trading algorithmiques

Du trading d'options en ligne au swing trading, il existe de nombreuses stratégies différentes que les traders peuvent utiliser. De même, il existe de nombreuses stratégies courantes utilisées dans l’algo-trading, telles que :

Stratégies de suivi des tendances

Ce sont les stratégies d’algo-trading les plus couramment utilisées. Ils suivent les tendances des cassures de canaux, des moyennes mobiles, des mouvements du niveau des prix et des indicateurs techniques associés. Ils n’impliquent aucune prévision ou prédiction de prix, ce sont donc les stratégies les plus simples à mettre en place. Lorsque les tendances souhaitables sont identifiées, les transactions sont initiées.

La stratégie de suivi de tendance la plus populaire consiste à utiliser des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours.

Possibilités d'arbitrage

Cette stratégie consiste à identifier les actions à double cotation. Ensuite, vous l’achetez à un prix inférieur sur l’un des marchés et le vendez à un prix plus élevé sur un autre marché : la différence de prix entraîne un arbitrage (bénéfice sans risque). Le trading algorithmique peut rentabiliser cette stratégie en identifiant rapidement les opportunités et en passant des ordres efficacement.

Range de négociation (réversion à la moyenne)

La théorie de cette stratégie est que les prix des actifs reviennent toujours périodiquement à leur valeur moyenne et que les prix bas et élevés ne sont que temporaires. Lorsque des actifs entrent et sortent d’une fourchette de prix définie, l’algorithme effectue automatiquement des transactions sur ceux-ci.

Stratégies basées sur des modèles mathématiques

Ces stratégies sont basées sur les tendances du marché, la théorie économique, les données et les mouvements de prix. Ils sont de plus en plus populaires parmi les traders, ce qui conduit à des échanges plus systématiques et plus efficaces sur les marchés financiers.

Voici quelques exemples de stratégies basées sur des modèles mathématiques :

• Théorie du portefeuille stochastique
• Arbitrage relatif
• Synchronisation inférieure
• Les réseaux de neurones
• Delta neutre

Prix ​​moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

Le VWAP permet d'exécuter des ordres importants tout en limitant leur impact sur le marché. Il aide les traders à atteindre des prix proches du VWAP du marché sur des périodes définies. Il est également régulièrement utilisé comme référence lors de la comparaison des exécutions commerciales.

Pourcentage de volume (PDV)

Cette stratégie de trading algorithmique est configurée pour envoyer des ordres partiels jusqu'à ce qu'un ordre de trading soit exécuté. Ces ordres sont envoyés en fonction du volume négocié sur les marchés et du taux de participation défini.

Prix ​​moyen pondéré dans le temps (TWAP)

Cette stratégie est utilisée pour diviser les commandes importantes, puis pour publier dynamiquement des morceaux plus petits déterminés de la commande sur le marché. Pour ce faire, il utilise des plages horaires réparties de manière égale entre les heures de début et les heures de fin. Il est conçu pour limiter l'impact du marché en exécutant des ordres proches des prix moyens entre les heures de début et de fin.

Lacune de mise en œuvre

En négociant sur le marché en temps réel, cette stratégie peut réduire les coûts d'exécution des ordres et profiter du coût d'opportunité d'une exécution différée. Il diminue le taux de participation visé lorsque le cours de l’action évolue de manière défavorable et l’augmente lorsqu’il évolue favorablement.

Échelles de temps de trading algorithmique

En fonction de vos objectifs et des conditions spécifiques du marché, le trading algorithmique peut fonctionner sur différentes échelles de temps. Les échelles de temps les plus courantes pour ce type de trading sont les suivantes :

• Trading à haute fréquence (HFT) : cela implique l'exécution d'un grand nombre de transactions dans des délais très courts.Son objectif est de capitaliser sur les petites inefficacités du marché.

• Swing Trading : C'est ici que les positions sont conservées pendant plusieurs jours ou semaines pour profiter des changements de prix.
• Trading intrajournalier : les traders intrajournaliers peuvent utiliser des algorithmes pour passer des ordres en quelques secondes.Une échelle de temps horaire peut également être mise en œuvre pour exécuter les commandes.

Les échelles de temps que vous choisissez influenceront grandement la conception, l’exécution et la rentabilité de votre système de trading algorithmique. Vous devez donc adopter l’échelle de temps qui correspond le mieux à votre tolérance au risque et à vos objectifs spécifiques.

Exemple de trading algorithmique

Regardons un exemple de stratégie de trading algorithmique qui suit les tendances.

• L'algorithme identifie une croix dorée. Cet événement se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours dépasse la moyenne mobile sur 200 jours.
• Un signal d'achat est généré, ce qui signifie que l'algorithme exécute un ordre d'achat pour l'instrument financier.
• Les moyennes mobiles continuent d'être surveillées par l'algorithme.
• Un signal de vente apparaît lorsque la moyenne mobile sur 50 jours tombe en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours.
• Un ordre de vente est exécuté, ce qui clôture la position.
• Cela permet à l’algorithme d’éviter les pertes lors des tendances à la baisse et de capturer les bénéfices lors des tendances à la hausse.
• Les croisements de moyenne mobile et les paramètres sélectionnés doivent être très précis pour être efficaces.

Conclusion

Le trading algorithmique utilise la technologie pour créer un système commercial qui élimine le risque d'erreur humaine dans la prise de décision et peut générer des niveaux de profit plus élevés que le trading humain traditionnel. Bien que la programmation de votre algorithme nécessite une certaine expertise technique, il existe de nombreux outils prédéfinis que vous pouvez utiliser à la place.

L'utilisation de systèmes automatisés ne nie pas l'importance d'une planification stratégique et d'une prise de décision réfléchie. Les traders doivent avoir une compréhension claire de leur appétit pour le risque, de leurs objectifs financiers et des nuances des marchés sur lesquels ils s'engagent.

Le trading algorithmique est un outil puissant qui a remodelé le paysage des marchés financiers. Que vous choisissiez de créer vos propres algorithmes ou d'utiliser des outils prédéfinis, il est essentiel d'aborder le trading algorithmique avec une compréhension globale de ses avantages, de ses risques et de la manière dont il s'intègre dans votre stratégie de trading plus large.