Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu algorytmicznym

Handel algorytmiczny staje się bardzo popularny wśród traderów. Eliminuje ryzyko błędu ludzkiego, zmniejsza koszty transakcji i może być bardzo opłacalne. Jednakże może to być trochę zniechęcające, jeśli dopiero zaczynasz handel automatyczny.

Dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik. Powie Ci dokładnie, czym jest handel algorytmiczny – jego zalety i wady, wymagania techniczne i najlepsze narzędzia do handlu algorytmicznego. Przeanalizujemy także kilka typowych strategii i podamy przykład.

Czym jest handel algorytmiczny?

Handel algorytmiczny to handel automatyczny, który zawiera transakcje za Ciebie przy użyciu programu komputerowego z wcześniej określonymi instrukcjami. Często określa się go również mianem handlu algo lub handlu czarną skrzynką. Pomysł jest taki, że zyski można generować z transakcji znacznie szybciej i częściej niż mógłby to zrobić człowiek.

Instrukcje algorytmu mogą opierać się na dowolnym modelu matematycznym i zawierać wytyczne dotyczące ceny, ilości i terminu transakcji. Ponieważ w handlu nie bierze się udziału człowieka, wpływ ludzkich błędów i emocji jest usuwany z działalności handlowej.

Zalety handlu algorytmicznego

Istnieje kilka powodów, dla których warto zainteresować się handlem algorytmicznym, w tym:

• Zlecenia handlowe są składane natychmiastowo i dokładnie, co skutkuje niskimi opóźnieniami. Pomaga to uniknąć znaczących zmian cen.
• Handel Algo może skutkować najlepszą realizacją transakcji po optymalnych cenach.
• Wiele warunków rynkowych jest sprawdzanych automatycznie.
• Koszty transakcji są obniżone.
• Brak ryzyka błędu ludzkiego wpływającego na handel
• W celu określenia wykonalności strategii handlowych można zastosować analizę historyczną z danymi historycznymi i danymi pochodzącymi z czasu rzeczywistego.

Wady handlu algorytmicznego

Oczywiście handel algorytmiczny ma również kilka wad, w tym:

• Handel algorytmiczny przewiduje przyszłe ruchy na rynku za pomocą modeli matematycznych i danych historycznych. Oznacza to, że zdarzenia typu „czarny łabędź” (nieprzewidziane zakłócenia na rynku) mogą prowadzić do strat.
• Chociaż niskie opóźnienia w handlu algo są w większości pozytywne, oznacza to, że opóźnienie realizacji transakcji może skutkować stratami i straconymi szansami.
• Duże transakcje algorytmiczne mogą znacząco wpływać na ceny rynkowe. Jeśli inwestorzy nie dostosują swoich transakcji, aby dostosować się do tych zmian, może to skutkować stratami.
• Problemy techniczne, takie jak wolne połączenia internetowe, mogą zakłócać handel.
• Istnieją skomplikowane i często czasochłonne regulacje, których musi przestrzegać algo-trading.
• Ustanowienie i wdrożenie systemów handlu algo może być kosztowne. Ponadto handlowcy muszą regularnie płacić opłaty za kanały danych i oprogramowanie.
• W zależności od preferowanego podejścia do handlu, brak ludzkiej oceny w handlu algo może być postrzegany jako wada. Może to nie być najlepsza opcja, jeśli Twoje podejście jest bardziej instynktowne i intuicyjne.

Jakie wymagania techniczne są potrzebne do handlu algorytmicznego?

Aby korzystać z handlu algo, musisz zintegrować swoją strategię handlową ze skomputeryzowanym procesem, który może składać zamówienia za pośrednictwem konta handlowego. Kiedy już to zrobisz, musisz przeprowadzić test historyczny, który obejmuje przetestowanie go na transakcjach historycznych, aby sprawdzić, czy by się to udało.

Specyficzne wymagania techniczne dotyczące handlu algo są następujące:

• Jeśli masz wiedzę programistyczną, możesz sam zaprogramować algorytm. Jeśli nie, będziesz musiał zatrudnić programistów, którzy zrobią to za Ciebie. Można także skorzystać z gotowego oprogramowania (więcej o tym wkrótce).
• Łączność sieciowa.
• Dostęp do platform transakcyjnych w celu składania zleceń
• Infrastruktura i możliwość przeprowadzania testów historycznych systemu
• System musi być w stanie monitorować źródła danych rynkowych, aby móc identyfikować możliwości.
• Do przeprowadzenia analizy historycznej potrzebny będzie dostęp do danych historycznych.

Algorytmiczne narzędzia handlowe

Możesz skorzystać z oprogramowania do handlu algorytmicznego, jeśli nie masz wymagań technicznych do zaprogramowania algorytmu handlowego i nie chcesz zatrudniać programistów. Najlepsze obecnie dostępne oprogramowanie obejmuje:

• Kalszi
• Stacja handlowa
• Wykresy DX
• Tickeron
• Zbuduj Alfę
• Tratalność
• Opcja kieszonkowa
• FxPro
• BigShort
• Handel Wunderem
• Allpips
• Haas Online
• Moneta
• TradingView
• UltraAlgo
• SpeedBota
• Pionex
• CryptoHawk

Jak wybrać najlepsze narzędzie do handlu Algo

Porównując różne narzędzia, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• Zastanów się, jak stroma jest krzywa uczenia się. Czy oprogramowanie jest łatwe w obsłudze? Czy potrzebujesz wiedzy o kodowaniu? Upewnij się, że wybrana platforma odpowiada Twojemu poziomowi komfortu i wiedzy technicznej.
• Oceń, jak konfigurowalne i konfigurowalne jest oprogramowanie. Jest to niezbędne do dostosowania go do Twojej tolerancji ryzyka i preferencji handlowych.
• Oceń cenę i upewnij się, że reprezentuje ona dobry stosunek jakości do ceny.
• Upewnij się, że oprogramowanie ma silne możliwości testowania historycznego.
• Znajdź platformę z przyjaznym interfejsem.
• Określ rodzaje dostępnych aktywów i wszelkie opłaty bieżące.

Algorytmiczne strategie handlowe

Od handlu opcjami online po handel wahadłowy – istnieje wiele różnych strategii, które mogą zastosować inwestorzy. Podobnie istnieje wiele powszechnych strategii stosowanych w handlu algo, takich jak:

Strategie podążające za trendami

Są to najczęściej stosowane strategie handlu algo. Śledzą trendy w przełamaniach kanałów, średnich kroczących, ruchach poziomu cen i powiązanych wskaźnikach technicznych. Nie obejmują żadnych prognoz ani przewidywań cenowych, dlatego są najprostszymi strategiami do wdrożenia. Po zidentyfikowaniu pożądanych trendów inicjowane są transakcje.

Najpopularniejsza strategia podążania za trendem polega na wykorzystaniu 50- i 200-dniowych średnich kroczących.

Możliwości arbitrażu

Strategia ta polega na identyfikacji akcji notowanych na dwóch giełdach. Następnie kupujesz go po niższej cenie na jednym z rynków i sprzedajesz po wyższej cenie na innym rynku – różnica cen skutkuje arbitrażem (zysk wolny od ryzyka). Handel algorytmiczny może sprawić, że ta strategia będzie opłacalna, szybko identyfikując możliwości i efektywnie składając zamówienia.

Zakres handlu (średnie odwrócenie)

Teoria tej strategii jest taka, że ​​ceny aktywów zawsze okresowo powracają do swojej średniej wartości, a niskie i wysokie ceny mają charakter tymczasowy. Kiedy aktywa wchodzą i wychodzą z określonego przedziału cenowego, algorytm automatycznie zawiera na nich transakcje.

Strategie oparte na modelach matematycznych

Strategie te opierają się na trendach rynkowych, teorii ekonomii, danych i ruchach cen. Są one coraz bardziej popularne wśród traderów, co prowadzi do bardziej systematycznego i wydajnego handlu na rynkach finansowych.

Niektóre przykłady strategii opartych na modelach matematycznych obejmują:

• Stochastyczna teoria portfela
• Arbitraż względny
• Dolny termin
• Sieci neuronowe
• Neutralny dla delty

Średnia cena ważona wolumenem (VWAP)

VWAP służy do realizacji dużych zamówień przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na rynek. Pomaga handlowcom osiągnąć ceny zbliżone do rynkowego VWAP w ustalonych okresach. Jest również regularnie używany jako punkt odniesienia przy porównywaniu realizacji transakcji.

Procent objętości (POV)

Ta strategia handlu algorytmicznego jest skonfigurowana tak, aby wysyłać częściowe zamówienia do czasu wypełnienia zlecenia handlowego. Zlecenia te są wysyłane zgodnie z wolumenem obrotu na rynkach i określonym współczynnikiem uczestnictwa.

Średnia cena ważona w czasie (TWAP)

Strategia ta służy do dzielenia dużych zamówień, a następnie dynamicznie wypuszczania na rynek określonych mniejszych części zamówienia. W tym celu wykorzystuje równomiernie podzielone przedziały czasowe pomiędzy czasami rozpoczęcia i zakończenia. Ma na celu ograniczenie wpływu na rynek poprzez realizację zleceń w pobliżu średnich cen pomiędzy czasem rozpoczęcia i zakończenia.

Braki we wdrażaniu

Handlując rynkiem czasu rzeczywistego, strategia ta może obniżyć koszty realizacji zleceń i wykorzystać koszt alternatywny opóźnionej realizacji. Zmniejsza docelową stopę uczestnictwa, gdy cena akcji zmienia się niekorzystnie, i zwiększa ją, gdy porusza się ona korzystnie.

Algorytmiczne skale czasu handlu

W zależności od Twoich celów i konkretnych warunków rynkowych handel algorytmiczny może działać w różnych skalach czasowych. Najpopularniejsze skale czasowe dla tego rodzaju handlu obejmują:

• Handel o wysokiej częstotliwości (HFT): obejmuje wykonywanie dużej liczby transakcji w bardzo krótkich skalach czasowych.Ma na celu wykorzystanie małych nieefektywności rynku.

• Swing Trading: W tym miejscu pozycje są utrzymywane przez kilka dni lub tygodni, aby czerpać zyski ze zmian cen.
• Handel śróddzienny: Inwestorzy śróddzienni mogą używać algorytmów do składania zleceń w ciągu kilku sekund.Do realizacji zleceń można zastosować także godzinową skalę czasową.

Wybrane skale czasowe będą miały ogromny wpływ na projekt, wykonanie i rentowność Twojego systemu handlu algorytmicznego. Musisz zatem przyjąć skalę czasową, która najlepiej odpowiada Twojej tolerancji ryzyka i konkretnym celom.

Przykład handlu algorytmicznego

Spójrzmy na przykład strategii handlu algorytmicznego podążającej za trendem.

• Algorytm identyfikuje złoty krzyż. Zdarzenie to ma miejsce, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczy 200-dniową średnią kroczącą.
• Generowany jest sygnał kupna, co oznacza, że ​​algorytm realizuje zlecenie kupna instrumentu finansowego.
• Algorytm w dalszym ciągu monitoruje średnie kroczące.
• Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy 50-dniowa średnia krocząca spadnie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.
• Realizowane jest zlecenie sprzedaży, które zamyka pozycję.
• Dzięki temu algorytm może unikać strat w przypadku trendów spadkowych i uzyskiwać zyski w przypadku trendów wzrostowych.
• Przecięcia średniej ruchomej i wybrane parametry muszą być bardzo dokładne, aby były skuteczne.

Wniosek

Handel algorytmiczny wykorzystuje technologię do stworzenia systemu handlowego, który eliminuje ryzyko błędu ludzkiego przy podejmowaniu decyzji i może generować wyższy poziom zysku niż tradycyjny handel ludzki. Chociaż zaprogramowanie algorytmu wymaga pewnej wiedzy technicznej, istnieje wiele gotowych narzędzi, których można użyć zamiast tego.

Stosowanie zautomatyzowanych systemów nie neguje znaczenia planowania strategicznego i przemyślanego podejmowania decyzji. Traderzy powinni dobrze rozumieć swój apetyt na ryzyko, cele finansowe i niuanse rynków, z którymi wchodzą w interakcję.

Handel algorytmiczny to potężne narzędzie, które zmieniło krajobraz rynków finansowych. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się stworzyć własne algorytmy, czy skorzystać z gotowych narzędzi, istotne jest podejście do handlu algorytmicznego z kompleksowym zrozumieniem jego korzyści, ryzyka i tego, jak pasuje do szerszej strategii handlowej.