Все, что вам нужно знать об алгоритмическом трейдинге

Алгоритмический трейдинг становится очень популярным среди трейдеров. Это устраняет риск человеческой ошибки, снижает транзакционные издержки и может быть очень прибыльным. Однако это может быть немного сложно, если вы новичок в автоматической торговле.

Вот почему мы составили это руководство. Он расскажет вам, что такое алгоритмическая торговля — ее плюсы и минусы, технические требования и лучшие инструменты алгоритмической торговли. Мы также рассмотрим некоторые распространенные стратегии и приведем вам пример.

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля — это автоматическая торговля, при которой сделки размещаются за вас с помощью компьютерной программы с заранее заданными инструкциями. Его также часто называют алгоритмической торговлей или торговлей «черного ящика». Идея состоит в том, что прибыль от сделок можно получать гораздо быстрее и чаще, чем это мог бы делать трейдер-человек.

Инструкции алгоритма могут быть основаны на любой математической модели и включать рекомендации по цене, количеству и срокам сделок. Поскольку в торговле отсутствует участие человека, в торговой деятельности исключается влияние человеческих ошибок и эмоций.

Преимущества алгоритмической торговли

Есть несколько причин, по которым вам следует обратить внимание на алгоритмическую торговлю, в том числе:

• Торговые ордера размещаются мгновенно и точно, что приводит к низкой задержке. Это помогает избежать значительных изменений цен.
• Алготорговля может привести к наилучшему исполнению сделок по оптимальным ценам.
• Множество рыночных условий проверяются автоматически.
• Транзакционные издержки снижаются.
• Отсутствие риска человеческой ошибки, влияющей на торговлю
• Тестирование на исторических данных и данных в реальном времени можно использовать для определения жизнеспособности торговых стратегий.

Недостатки алгоритмической торговли

Конечно, алгоритмическая торговля также имеет несколько недостатков, в том числе:

• Алгоритмическая торговля прогнозирует будущие движения рынка, используя математические модели и исторические данные. Это означает, что события «черного лебедя» (непредвиденные сбои на рынке) могут привести к убыткам.
• Хотя низкая задержка алгоритмической торговли в основном является положительным моментом, это означает, что задержка исполнения сделки может привести к потерям и упущенным возможностям.
• Крупные алгоритмические сделки могут существенно повлиять на рыночные цены. Если трейдеры не корректируют свои сделки, чтобы адаптироваться к этим изменениям, это может привести к убыткам.
• Технические проблемы, такие как медленное интернет-соединение, могут нарушить торговлю.
• Существуют сложные и зачастую трудоемкие правила, которым должна соответствовать алгоритмическая торговля.
• Создание и внедрение систем алгоритмической торговли может оказаться дорогостоящим. Кроме того, трейдерам регулярно приходится платить за каналы данных и программное обеспечение.
• В зависимости от вашего предпочтительного торгового подхода отсутствие человеческого суждения в алгоритмической торговле может рассматриваться как недостаток. Возможно, это не лучший вариант, если ваш подход более инстинктивен и интуитивен.

Какие технические требования необходимы для алгоритмической торговли?

Чтобы использовать алгоритмическую торговлю, вам необходимо интегрировать свою торговую стратегию в компьютеризированный процесс, который может размещать заказы через торговый счет. После того, как вы это сделаете, вам необходимо протестировать его на исторических данных, что включает в себя тестирование на исторических сделках, чтобы увидеть, был ли бы он успешным.

Конкретные технические требования для алгоритмической торговли:

• Если у вас есть знания программирования, вы можете запрограммировать алгоритм самостоятельно. Если нет, вам придется нанять программистов, которые сделают это за вас. Вы также можете использовать готовое программное обеспечение (подробнее об этом позже).
• Возможность подключения к сети.
• Доступ к торговым платформам для размещения ордеров
• Инфраструктура и возможность выполнять бэктестирование системы.
• Система должна иметь возможность отслеживать потоки рыночных данных, чтобы выявлять возможности.
• Для бэктестинга вам понадобится доступ к историческим данным.

Инструменты алгоритмической торговли

Вы можете использовать программное обеспечение для алгоритмической торговли, если у вас нет технических требований для программирования торгового алгоритма и вы не хотите нанимать программистов. Лучшее программное обеспечение, доступное в настоящее время, включает в себя:

• Калши
• Торговая станция
• DX-чарты
• Тикерон
• Построить альфу
• Тралити
• Карманный вариант
• ФхПро
• BigShort
• Вундер Трейдинг
• Все пункты
• ХаасОнлайн
• Правило монеты
• ТрейдингВью
• УльтраАлго
• СпидБот
• Пионекс
• КриптоЯстреб

Как выбрать лучший инструмент алгоритмической торговли

При сравнении различных инструментов учитывайте следующие моменты:

• Подумайте, насколько крута кривая обучения. Легко ли использовать программное обеспечение? Вам нужны знания кодирования? Убедитесь, что выбранная вами платформа соответствует вашему уровню комфорта и техническим знаниям.
• Оцените, насколько настраиваемо и настраиваемо программное обеспечение. Это жизненно важно для адаптации его к вашей толерантности к риску и торговым предпочтениям.
• Оцените цену и убедитесь, что она представляет собой хорошее соотношение цены и качества.
• Убедитесь, что программное обеспечение имеет надежные возможности бэктестинга.
• Найдите платформу с удобным интерфейсом.
• Определите типы доступных активов и любые текущие комиссии.

Алгоритмические торговые стратегии

От онлайн-торговли опционами до свинг-трейдинга — трейдеры могут использовать множество различных стратегий. Аналогично, существует множество распространенных стратегий, используемых в алгоритмической торговле, например:

Стратегии следования за трендом

Это наиболее часто используемые алгоритмические торговые стратегии. Они следят за тенденциями прорывов каналов, скользящими средними, движениями уровня цен и соответствующими техническими индикаторами. Они не предполагают какого-либо прогнозирования цен или предсказаний, поэтому представляют собой наиболее простые стратегии. Когда выявлены желательные тенденции, начинаются сделки.

Самая популярная стратегия следования за трендом предполагает использование 50- и 200-дневных скользящих средних.

Арбитражные возможности

Эта стратегия предполагает выявление акций, котирующихся на двойном листинге. Затем вы покупаете его по более низкой цене на одном из рынков и продаете по более высокой цене на другом рынке — разница в ценах приводит к арбитражу (безрисковая прибыль). Алгоритмическая торговля может сделать эту стратегию прибыльной за счет быстрого выявления возможностей и эффективного размещения ордеров.

Торговый диапазон (возврат к среднему)

Теория этой стратегии заключается в том, что цены на активы всегда периодически возвращаются к своей средней стоимости и что низкие и высокие цены носят временный характер. Когда активы входят в определенный ценовой диапазон и выходят из него, алгоритм автоматически размещает на них сделки.

Стратегии, основанные на математических моделях

Эти стратегии основаны на рыночных тенденциях, экономической теории, данных и движении цен. Они становятся все более популярными среди трейдеров, что приводит к более систематической и эффективной торговле на финансовых рынках.

Некоторые примеры стратегий, основанных на математических моделях, включают:

• Стохастическая теория портфеля
• Относительный арбитраж
• Нижнее время
• Нейронные сети
• Дельта-нейтраль

Средневзвешенная по объему цена (VWAP)

VWAP используется для выполнения крупных ордеров, ограничивая при этом их влияние на рынок. Это помогает трейдерам достигать цен, близких к рыночным VWAP, в течение определенных периодов. Его также регулярно используют в качестве эталона при сравнении исполнения сделок.

Процент объема (POV)

Эта алгоритмическая торговая стратегия настроена на отправку частичных ордеров до тех пор, пока торговый ордер не будет исполнен. Эти заказы отправляются в соответствии с объемом торгов на рынках и определенным коэффициентом участия.

Средневзвешенная по времени цена (TWAP)

Эта стратегия используется для разделения крупных заказов и последующего динамического выпуска на рынок определенных более мелких частей заказа. Для этого он использует равномерно разделенные временные интервалы между временем начала и временем окончания. Он предназначен для ограничения влияния на рынок путем выполнения ордеров, близких к средним ценам между временем начала и окончания.

Недостаток реализации

Торгуя на рынке в реальном времени, эта стратегия может снизить затраты на исполнение ордеров и воспользоваться альтернативными издержками отложенного исполнения. Он снижает целевой уровень участия, когда цена акций движется в неблагоприятном направлении, и увеличивает его, когда цена акций движется в положительную сторону.

Временные шкалы алгоритмической торговли

В зависимости от ваших целей и конкретных рыночных условий алгоритмическая торговля может работать в различных временных масштабах. Наиболее распространенные временные шкалы для этого типа торговли включают в себя:

• Высокочастотная торговля (HFT): предполагает выполнение большого количества сделок в очень короткие сроки.Его цель — извлечь выгоду из неэффективности небольшого рынка.

• Свинг-трейдинг: позиции удерживаются в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от изменений цен.
• Внутридневная торговля. Внутридневные трейдеры могут использовать алгоритмы для размещения ордеров за считанные секунды.Для выполнения заказов также можно использовать часовую шкалу времени.

Выбранные вами временные рамки будут сильно влиять на дизайн, исполнение и прибыльность вашей алгоритмической торговой системы. Таким образом, вы должны принять временную шкалу, которая лучше всего соответствует вашей толерантности к риску и конкретным целям.

Пример алгоритмической торговли

Давайте рассмотрим пример алгоритмической торговой стратегии следования за трендом.

• Алгоритм идентифицирует золотой крест. Это событие происходит, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю.
• Генерируется сигнал на покупку, означающий, что алгоритм выполняет заказ на покупку финансового инструмента.
• Алгоритм продолжает отслеживать скользящие средние.
• Сигнал на продажу возникает, когда 50-дневная скользящая средняя падает ниже 200-дневной скользящей средней.
• Исполняется ордер на продажу, который закрывает позицию.
• Это позволяет алгоритму избегать потерь во время нисходящих тенденций и получать прибыль во время восходящих тенденций.
• Чтобы быть эффективными, пересечения скользящих средних и выбранные параметры должны быть очень точными.

Заключение

Алгоритмическая торговля использует технологии для создания торговой системы, которая устраняет риск человеческой ошибки при принятии решений и может приносить более высокий уровень прибыли, чем традиционная торговля людьми. Хотя для программирования вашего алгоритма требуются некоторые технические знания, существует множество готовых инструментов, которые вы можете использовать вместо этого.

Использование автоматизированных систем не отменяет важности стратегического планирования и взвешенного принятия решений. Трейдеры должны иметь четкое представление о своей склонности к риску, финансовых целях и нюансах рынков, на которых они работают.

Алгоритмическая торговля — мощный инструмент, изменивший ландшафт финансовых рынков. Независимо от того, решите ли вы создать свои собственные алгоритмы или использовать готовые инструменты, важно подходить к алгоритмической торговле с полным пониманием ее преимуществ, рисков и того, как она вписывается в вашу более широкую торговую стратегию.