Algoritmik Ticaret Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Algoritmik ticaret, yatırımcılar arasında oldukça popüler hale geliyor. İnsan hatası riskini ortadan kaldırır, işlem maliyetlerini azaltır ve çok karlı olabilir. Ancak otomatik ticarette yeniyseniz bu biraz göz korkutucu olabilir.

Bu yüzden bu kılavuzu bir araya getirdik. Size algoritmik ticaretin tam olarak ne olduğunu, artılarını ve eksilerini, teknik gereklilikleri ve en iyi algoritmik ticaret araçlarını anlatacaktır. Ayrıca bazı yaygın stratejileri inceleyip size bir örnek vereceğiz.

Algoritmik ticaret nedir?

Algoritmik ticaret, önceden tanımlanmış talimatlara sahip bir bilgisayar programı kullanarak sizin için ticaret yapan otomatik ticarettir. Aynı zamanda sıklıkla algo ticareti veya kara kutu ticareti olarak da anılır. Buradaki fikir, ticaretten, bir insan tüccarın yapabileceğinden çok daha hızlı ve daha sık kar elde edilebilmesidir.

Algoritmanın talimatları herhangi bir matematiksel modele dayanabilir ve işlemlerin fiyatı, miktarı ve zamanlamasına ilişkin yönergeleri içerebilir. Ticarette insan katılımı olmadığından, ticaret faaliyetlerinden insan hatalarının ve duyguların etkisi ortadan kalkar.

Algoritmik Ticaretin Avantajları

Algoritmik ticarete bakmanızın birkaç nedeni vardır:

• Ticaret emirleri anında ve doğru bir şekilde verilir, bu da gecikmenin düşük olmasını sağlar. Bu, önemli fiyat değişikliklerinden kaçınmaya yardımcı olur.
• Algo ticareti, işlemlerin en uygun fiyatlarla en iyi şekilde gerçekleştirilmesine neden olabilir.
• Çoklu piyasa koşulları otomatik olarak kontrol edilir.
• İşlem maliyetleri azalır.
• Ticareti etkileyen insan hatası riski yok
• Ticaret stratejilerinin uygulanabilirliğini belirlemek için geçmiş ve gerçek zamanlı verilerle yapılan geriye dönük testler kullanılabilir.

Algoritmik Ticaretin Dezavantajları

Elbette algoritmik ticaretin aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok dezavantajı vardır:

• Algoritmik ticaret, matematiksel modelleri ve geçmiş verileri kullanarak gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin eder. Bu, siyah kuğu olaylarının (öngörülemeyen piyasa aksaklıklarının) kayıplara yol açabileceği anlamına gelir.
• Algo-trading'in düşük gecikme süresi çoğunlukla olumlu olsa da, bu, ticaretin yürütülmesi geciktiğinde kayıplara ve kaçırılan fırsatlara yol açabileceği anlamına gelir.
• Büyük algoritmik işlemler piyasa fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Yatırımcılar işlemlerini bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde ayarlamazlarsa bu durum kayıplarla sonuçlanabilir.
• Yavaş internet bağlantıları gibi teknik sorunlar ticareti aksatabilir.
• Algo ticaretinin uyması gereken karmaşık ve çoğu zaman zaman alan düzenlemeler vardır.
• Algo-ticaret sistemlerini kurmak ve uygulamak pahalı olabilir. Ayrıca yatırımcıların veri beslemeleri ve yazılım için düzenli olarak ücret ödemesi gerekiyor.
• Tercih ettiğiniz ticaret yaklaşımına bağlı olarak, algo ticaretinde insan muhakemesi eksikliği bir dezavantaj olarak görülebilir. Yaklaşımınız daha içgüdüsel ve sezgisel ise bu en iyi seçenek olmayabilir.

Algoritmik ticaret için gerekli teknik gereksinimler nelerdir?

Algo ticareti kullanmak için ticaret stratejinizi, bir ticaret hesabı aracılığıyla emir verebilecek bilgisayarlı bir sürece entegre etmeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra, başarılı olup olmayacağını görmek için geçmiş işlemlerde test etmeyi içeren bir geriye dönük test yapmanız gerekir.

Algo ticareti için özel teknik gereksinimler şunlardır:

• Programlama bilginiz varsa algoritmayı kendiniz programlayabilirsiniz. Değilse, bunu sizin için yapması için programcılar tutmanız gerekir. Ayrıca önceden hazırlanmış yazılımı da kullanabilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgi yakında).
• Ağ bağlantısı.
• Emir vermek için işlem platformlarına erişim
• Sistem üzerinde backtest yapabilme altyapısı ve yeteneği
• Sistemin fırsatları tanımlayabilmesi için piyasa veri akışlarını izleyebilmesi gerekir.
• Geriye dönük test için geçmiş verilere erişmeniz gerekir.

Algoritmik Ticaret Araçları

Bir ticaret algoritmasını programlamak için teknik gerekliliklere sahip değilseniz ve programcıları işe almak istemiyorsanız, algoritmik ticaret yazılımını kullanabilirsiniz. Şu anda mevcut olan en iyi yazılım şunları içerir:

• Kalşi
• Ticaret İstasyonu
• DXchart'lar
• Tickeron
• Alfa Oluştur
• Üçlülük
• Cep Seçeneği
• FxPro
• Büyük şort
• Harika Ticaret
• Tüm çekirdekler
• HaasÇevrimiçi
• Para kuralı
• Ticaret Görünümü
• UltraAlgo
• HızBot
• Pionex
• CryptoHawk

En İyi Algo Ticaret Aracı Nasıl Seçilir

Farklı araçları karşılaştırırken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

• Öğrenme eğrisinin ne kadar dik olduğunu düşünün. Yazılımın kullanımı kolay mı? Kodlama bilgisine mi ihtiyacınız var? Seçtiğiniz platformun konfor seviyenize ve teknik uzmanlığınıza uygun olduğundan emin olun.
• Yazılımın ne kadar özelleştirilebilir ve yapılandırılabilir olduğunu değerlendirin. Bu, risk toleransınıza ve ticaret tercihlerinize uygun hale getirilmesi için hayati öneme sahiptir.
• Fiyatı değerlendirin ve paranızın karşılığını iyi bir şekilde temsil ettiğinden emin olun.
• Yazılımın güçlü geriye dönük test yeteneklerine sahip olduğundan emin olun.
• Kullanıcı dostu arayüze sahip bir platform bulun.
• Mevcut varlık türlerini ve devam eden ücretleri belirleyin.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

Çevrimiçi opsiyon ticaretinden hızlı ticarete kadar yatırımcıların kullanabileceği birçok farklı strateji vardır. Benzer şekilde, algo ticaretinde kullanılan birçok yaygın strateji vardır:

Trendi takip eden stratejiler

Bunlar en yaygın kullanılan algo-ticaret stratejileridir. Kanal kırılmaları, hareketli ortalamalar, fiyat seviyesi hareketleri ve ilgili teknik göstergelerdeki trendleri takip ederler. Herhangi bir fiyat tahmini veya öngörüsü içermezler, dolayısıyla uygulanması en basit stratejilerdir. İstenilen eğilimler belirlendiğinde işlemler başlatılır.

En popüler trend takip stratejisi 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kullanılmasını içerir.

Arbitraj fırsatları

Bu strateji, ikili listelenmiş hisse senetlerinin tanımlanmasını içerir. Daha sonra, onu piyasalardan birinde daha düşük bir fiyattan satın alırsınız ve farklı bir piyasada daha yüksek bir fiyata satarsınız; fiyat farkı arbitrajla (risksiz kar) sonuçlanır. Algoritmik ticaret, fırsatları hızlı bir şekilde belirleyerek ve siparişleri verimli bir şekilde vererek bu stratejiyi karlı hale getirebilir.

İşlem aralığı (ortalama geri dönüş)

Bu stratejinin teorisi, varlıkların fiyatlarının periyodik olarak her zaman ortalama değerlerine döndüğü ve düşük ve yüksek fiyatların geçici olduğu yönündedir. Varlıklar tanımlanmış bir fiyat aralığına girip çıktığında, algoritma otomatik olarak üzerlerine işlem yapar.

Matematiksel modele dayalı stratejiler

Bu stratejiler piyasa eğilimlerine, ekonomik teoriye, verilere ve fiyat hareketlerine dayanmaktadır. Yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyorlar ve bu da finansal piyasalarda daha sistematik ve verimli ticarete yol açıyor.

Matematiksel modele dayalı stratejilerin bazı örnekleri şunları içerir:

• Stokastik portföy teorisi
• Göreli arbitraj
• Alt zamanlama
• Nöral ağlar
• Delta nötr

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

VWAP, büyük siparişleri gerçekleştirirken piyasa üzerindeki etkilerini sınırlamak için kullanılır. Yatırımcıların belirli dönemlerde VWAP pazarına yakın fiyatlar elde etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda ticari icraları karşılaştırırken düzenli olarak bir referans noktası olarak kullanılır.

Hacim Yüzdesi (POV)

Bu algoritmik ticaret stratejisi, bir ticaret emri yerine getirilene kadar kısmi emirler gönderecek şekilde ayarlanmıştır. Bu emirler, piyasalarda işlem gören hacme ve tanımlı katılım oranına göre gönderilir.

Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP)

Bu strateji, büyük siparişleri parçalamak ve ardından siparişin belirlenen daha küçük parçalarını dinamik olarak pazara sunmak için kullanılır. Bunu yapmak için başlangıç ​​zamanları ve bitiş zamanları arasında eşit olarak bölünmüş zaman aralıklarını kullanır. Başlangıç ​​ve bitiş saatleri arasındaki ortalama fiyatlara yakın siparişler gerçekleştirerek piyasa etkisini sınırlamak için tasarlanmıştır.

Uygulama eksikliği

Bu strateji, gerçek zamanlı piyasada işlem yaparak emirlerin uygulama maliyetlerini azaltabilir ve gecikmiş uygulamanın fırsat maliyetinden yararlanabilir. Hisse senedi fiyatı olumsuz yönde hareket ettiğinde hedeflenen katılım oranını düşürür, olumlu yönde hareket ettiğinde ise artırır.

Algoritmik Ticaret Zaman Ölçekleri

Hedeflerinize ve spesifik piyasa koşullarına bağlı olarak algoritmik ticaret çeşitli zaman ölçeklerinde çalışabilir. Bu tür ticaret için en yaygın zaman ölçekleri şunları içerir:

• Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT): Bu, çok kısa zaman ölçeklerinde çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesini içerir.Küçük piyasa verimsizliklerinden yararlanmayı amaçlamaktadır.

• Swing Trading: Burası, fiyat değişikliklerinden kar elde etmek için pozisyonların birkaç gün veya hafta boyunca tutulduğu yerdir.
• Gün İçi Ticaret: Gün içi yatırımcılar, saniyeler içinde emir vermek için algoritmaları kullanabilirler.Emirlerin yerine getirilmesi için saat bazlı bir zaman ölçeği de uygulanabilir.

Seçtiğiniz zaman ölçekleri, algoritmik ticaret sisteminizin tasarımını, yürütülmesini ve karlılığını büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle risk toleransınıza ve özel hedeflerinize en uygun zaman ölçeğini benimsemelisiniz.

Algoritmik Ticaret Örneği

Trendi takip eden algoritmik ticaret stratejisinin bir örneğine bakalım.

• Algoritma altın haçı tanımlar. Bu olay, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla meydana gelir.
• Bir satın alma sinyali üretilir; bu, algoritmanın finansal araç için bir satın alma emri gerçekleştirdiği anlamına gelir.
• Hareketli ortalamalar algoritma tarafından izlenmeye devam ediyor.
• 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde satış sinyali ortaya çıkar.
• Pozisyonu kapatan bir satış emri gerçekleştirilir.
• Bu, algoritmanın düşüş trendleri sırasında kayıpları önlemesine ve yükseliş trendleri sırasında kar elde etmesine olanak tanır.
• Hareketli ortalama geçişlerinin ve seçilen parametrelerin etkili olabilmesi için son derece doğru olması gerekir.

Çözüm

Algoritmik ticaret, karar verme sürecinde insan hatası riskini ortadan kaldıran ve geleneksel insan ticaretinden daha yüksek kar seviyeleri üretebilen bir ticaret sistemi oluşturmak için teknolojiden yararlanır. Algoritmanızı programlamak biraz teknik uzmanlık gerektirse de bunun yerine kullanabileceğiniz çok sayıda önceden hazırlanmış araç vardır.

Otomatik sistemlerin kullanılması, stratejik planlamanın ve dikkatli karar vermenin önemini ortadan kaldırmaz. Yatırımcıların risk iştahları, finansal hedefleri ve faaliyet gösterdikleri piyasaların nüansları hakkında net bir anlayışa sahip olmaları gerekir.

Algoritmik ticaret, finansal piyasaların manzarasını yeniden şekillendiren güçlü bir araçtır. İster kendi algoritmalarınızı oluşturmayı, ister önceden hazırlanmış araçları kullanmayı seçin, algo ticarete, faydalarını, risklerini ve daha geniş ticaret stratejinize nasıl uyduğunu kapsamlı bir şekilde anlayarak yaklaşmanız önemlidir.